Średnie kroczące w R Zgodnie z moją wiedzą, R nie ma wbudowanej funkcji do obliczania średnich kroczących. Używając funkcji filtru możemy jednak napisać krótką funkcję dla średnich kroczących: Możemy następnie użyć funkcji na dowolnych danych: mav (dane) lub mav (dane, 11), jeśli chcemy podać inną liczbę punktów danych niż domyślne 5 kreślenie działa zgodnie z oczekiwaniami: wykres (mav (dane)). Oprócz liczby punktów danych, które można uśrednić, możemy również zmienić argument boków funkcji filtru: sides2 używa obu stron, sides1 używa tylko przeszłych wartości. Udostępnij: Nawigacja wpisu Nawigacja komentarz Skomentuj nawigacjęGłówna różnica między średnią kroczącą a średnią ważoną Średnia krocząca z pięcioma okresami, na podstawie powyższych cen, zostanie obliczona przy użyciu następującej formuły: Na podstawie powyższego równania średnia cena wyżej wymieniony okres wyniósł 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zestawu danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia AAPLŚrednie średnie ruchome: podstawy Przez lata technicy znaleźli dwa problemy z prostą średnią kroczącą. Pierwszy problem leży w przedziale czasowym średniej ruchomej (MA). Większość analityków technicznych uważa, że działania cenowe. cena otwarcia lub zamknięcia akcji nie jest wystarczająca, na czym można polegać, jeśli chodzi o właściwe przewidywanie sygnałów kupna lub sprzedaży akcji crossoveru MA. Aby rozwiązać ten problem, analitycy przypisują teraz większą wagę najnowszym danym cenowym za pomocą wykładniczo wygładzonej średniej ruchomej (EMA). (Dowiedz się więcej w Eksplorowanie wykładniczo ważonej średniej ruchomej). Przykład Przykład Na przykład przy użyciu 10-dniowego MA, analityk podjąłby cenę zamknięcia 10 dnia i pomnożył tę liczbę przez 10, dziewiąty dzień po dziewiątej, ósmy dzień po ósmym i tak dalej do pierwszego z MA. Po ustaleniu całkowitej liczby analityk dzieli tę liczbę przez dodanie mnożników. Jeśli dodasz mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba ta wynosi 55. Ten wskaźnik jest nazywany liniowo ważoną średnią ruchomą. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy.) Wielu techników jest zdecydowanym zwolennikiem wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Wskaźnik ten został wyjaśniony na wiele różnych sposobów, co dezorientuje zarówno studentów, jak i inwestorów. Być może najlepsze wyjaśnienie pochodzi z John J. Murphys Analiza techniczna rynków finansowych (opublikowanej przez New York Institute of Finance, 1999): Wykładniczo wygładzona średnia ruchoma rozwiązuje oba problemy związane z prostą średnią kroczącą. Po pierwsze wykładnicza średnia wygładzona przypisuje większą wagę nowszym danym. Dlatego jest to ważona średnia ruchoma. Ale podczas gdy przypisuje ona mniejszą wagę do danych dotyczących przeszłych cen, uwzględnia w swoich obliczeniach wszystkie dane z życia instrumentu. Ponadto użytkownik może dostosować wagę, aby nadać większą lub mniejszą wagę najnowszej cenie dni, która jest dodawana do wartości procentowej wartości z poprzednich dni. Suma obu wartości procentowych wynosi do 100. Na przykład cenę za ostatnie dni można przypisać wagę 10 (.10), która jest dodawana do wagi wcześniejszych dni wynoszącej 90 (.90). Daje to ostatni dzień 10 łącznej wagi. Byłoby to równowartość średniej z 20 dni, dając cenę z ostatnich dni mniejszą wartość 5 (.05). Rysunek 1: Średnia ruchoma wygładzona wykładniczo Powyższa tabela przedstawia indeks złożony Nasdaq z pierwszego tygodnia od sierpnia 2000 r. Do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku wykorzystuje dane o cenie zamknięcia okres dziewięciu dni, ma określone sygnały sprzedaży na 8 września (oznaczone czarną strzałką w dół). Był to dzień, w którym indeks spadł poniżej poziomu 4000. Druga czarna strzałka pokazuje kolejną nogę, której technicy naprawdę oczekiwali. Nasdaq nie mógł wygenerować wystarczającej ilości i odsetek od inwestorów detalicznych, aby przełamać 3.000 punktów. Następnie spadł ponownie do poziomu 1619.58 w kwietniu 4. Trend wzrostowy z 12 kwietnia zaznaczono strzałką. Tutaj indeks zamknął się na poziomie 1 961,46, a technicy zaczęli postrzegać menedżerów funduszy instytucjonalnych, którzy zaczęli zdobywać okazje, takie jak Cisco, Microsoft i niektóre kwestie związane z energią. (Przeczytaj nasze powiązane artykuły: Przenoszenie średnich kopert: Udoskonalanie popularnego narzędzia do handlu i umiarkowane odbicie). Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga, aby. Jak obliczyć średnią ruchomą bez użycia filtra () Istnieje milion odpowiedzi na to pytanie, ponieważ twoje pytanie brzmi naprawdę: Jak wygładzić serie czasowe Więc możesz wyszukać odpowiednie słowa kluczowe. Moja odpowiedź brzmi: nie używaj ruchomych średnich - to jest patetycznie starożytne. less jest jednym z wielu alternatyw, które możesz rozważyć. Opublikuj na CV (stats. stackexchange) dla innych statystycznych alternatyw dla wygładzania szeregów czasowych. Ponadto, nieporozumienie, które wyraziłeś powyżej, jest błędne. Konstrukty typu stosowanego to pętle (R-level). Odtąd odrobiłeś zadanie domowe, czytając Intro do R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) lub inne samouczki internetowe. Jeśli nie, proszę to zrobić przed opublikowaniem tutaj. Bert Gunter Genentech Nonkliniczna biostatystyka (650) 467-7374 quotata nie jest informacją. Informacja nie jest wiedzą. A wiedza z pewnością nie jest mądrością. H. Gilbert Welch On Mon, 17 lutego 2017 o 10:45, C W lthidden email gt napisał: gt Hi list, gt Jak obliczyć średnią ruchomą bez użycia filtra (). filter () nie wydaje się, by gt dawało średnie. gt gt Szukam w zastosowaniu (), tapply. Ale nic nie przytłacza. gt gt Na przykład gt gt datlt-c (1:20) gt średnia (dat1: 3) gt średnia (dat4: 6) gt średnia (dat7: 9) gt średnia (dat10: 12) gt gt itp. gt gt I Rozumiemy, że punktem zastosowania jest unikanie pętli, w jaki sposób powinienem włączyć tę koncepcję do użycia metody apply () gt gt Dzięki, gt Mike gt gt alternatywna wersja HTML usunięta gt gt gt ukryta lista mailingowa gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PROSZĘ przeczytać przewodnik po publikacji R-project. orgplinging-guide. html i zamieścić skomentowany, minimalny, samodzielny, odtwarzalny kod. W odpowiedzi na ten post przez tmrsg11 17 lutego 2017 r., O 10:45, C W napisał: gt Hi list, gt Jak obliczyć średnią ruchomą bez użycia filtra (). filter () nie wydaje się, by gt dawało średnie. gt gt Szukam w zastosowaniu (), tapply. Ale nic nie przytłacza. gt gt Na przykład gt gt datlt-c (1:20) gt średnia (dat1: 3) gt średnia (dat4: 6) gt średnia (dat7: 9) gt średnia (dat10: 12) gt gt itp. gt gt I rozumiem, że punktem wyjścia jest unikanie pętli, jak powinienem włączyć tę ideę do użycia metody apply () gt. Utwórz wektor do grupowania i używania tapply. Podział Modulo jest powszechną metodą osiągnięcia tego. Czasami można użyć funkcji seq, jeśli odpowiednio dopasujesz długość. gt tapply (dat, (0: (długość (dat) -1)) 3, średnia) 0 1 2 3 4 5 6 2,0 5,0 11,0 14,0 14,0 17,0 19,5 tapply (dat, round (seq (1, (length (dat)) 3), długość (dat))), średnia) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Komentarz na temat ważenia dos nie wydaje się być przykładowy w waszym przykładzie. gt Dzięki, gt Mike gt gt alternatywna wersja HTML usunięto gt gt gt ukryta lista mailingowa gt gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PROSZĘ przeczytać poradnik wysyłania R-project. orgplanowanie-przewodnik. html gt i zapewnić skomentowane, minimalne, własne - trzymany, odtwarzalny kod. David Winsemius Alameda, CA, USA Otwórz ten post w widoku gwintowanym Zgłoś zawartość jako nieodpowiednią odpowiedź: jak obliczyć średnią kroczącą bez użycia filtra () W odpowiedzi na ten post przez Rui Barradas Dla 5-punktowej średniej kroczącej, filter (x, side2, filterrep (15, 5)) w porównaniu z filtrem (x, side2, filterrep (1, 5) Czy mają ten sam efekt, ponieważ suma musi wynosić 1. Gabor amp Rui: Jestem świadomy pakietu z ogrodem zoologicznym, zrobiłem to nie chcę instalować pakietu dla jednej funkcji, ten sam powód dla pakietu sos David, dziękuję, tego właśnie szukam Na Mon, 17 lutego 2017 o 14:07, Rui Barradas lthidden email napisał: gt Hello , gt gt Wiele pakietów ma średnią ruchomą funkcję, na przykład pakietową prognozę gt lub gt gt (sos) gt findFn (quotoving averagequot) gt gt W twoim przykładzie to, co obliczasz, nie jest dokładnie średnią ruchomą, ale w gt może oblicza się za pomocą czegoś podobnego do: gt gt s lt - (seqalong (dat) - 1) 3 gt sapply (split (dat, s), mean) gt gt gt Hope this helps, gt gt Rui Barra das gt gt gt Em 17-02-2017 18:45, C W escreveu: gt gtgt Lista hi, gtgt Jak obliczyć średnią ruchomą bez użycia filtra (). filter () nie wydaje się, aby gtgt dawał średnie ważone. gtgt gtgt Szukam w zastosowaniu (), tapply. Ale nic nie przytłacza. gtgt gtgt Na przykład gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt średnia (dat1: 3) gtgt średnia (dat4: 6) gtgt średnia (dat7: 9) gtgt średnia (dat10: 12) gtgt gtgt itd. gtgt gtgt I Rozumiemy, że punktem wyjścia jest unikanie pętli, jak powinienem włączyć GTgt do tego pomysłu, używając gtgt (gtgt), gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, gtgt, ukryty, e-mail, listing, gtgt, stat. ethz. chmailmanlistinfor - help gtgt PROSZĘ przeczytać przewodnik po publikacji R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt i zapewnić skomentowany, minimalny, samowystarczalny, odtwarzalny kod. gtgt gtgt alternatywna wersja HTML usunięta
No comments:
Post a Comment